试卷代号：4022
春季学期期末统一考试
金融风险概论 试题（开卷）
7月
一、单项选择题（每题4分，共20分）
1.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为( )。
A.利率风险 B.信用风险
C.汇率风险 D.证券价格风险
2.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是( )。
A.基准利率 B.普通市场利率
C.风险市场利率 D.LIBOR
3.( )是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。
A.期限错配风险 B.收益率曲线风险
C.基差风险 D.期限调整风险
4.折算风险暴露也称为( )。
A.交易风险暴露 B.经济风险暴露
C.会计风险暴露 D.汇率风险暴露
5.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用( )来管理次要货币的风险暴露。
A.远期合约 B.货币市场套期保值
C.期权套期保值 D.交叉套期保值
二、多项选择题（每题5分，共20分）
6.信用风险，也可以称为( )。
A.交易对方风险 B.履约风险
C.违约风险 D.操作风险
7.对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？( )
A.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求
B.要随时监控这些指标值的变动情况
C.应建立金融风险防范预案
D.撰写风险报告
8.利率风险的产生需要哪两个条件？( )
A.市场利率出现了显著波动
B.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致
C.基准利率上升
D.出现通货膨胀
9.汇率风险转移策略的三种基本方法包括( )。
A.分散化 B.对冲
C.保险方式 D.购买债券方式
三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）
10.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。( )
理由：
11.产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。( )
理由：
12.在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。( )
理由：
13.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。( )
理由：
14.声誉风险对金融机构的影响不是很大。( )
理由：
四、问答题（每题20分，共40分）
15.论述操作风险管理的过程。
16.阐述《巴塞尔协议I》《巴塞尔协议Ⅱ>《巴塞尔协议Ⅲ》的监管内容。
