对于欧式期权 下列说法不正确的是()。A.股票价格上升 看涨期权的价值增加B.执行价格

问题补充：

1.[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少 D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加ABCD

答案：

参考答案：C

参考解析：无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

对于欧式期权 下列说法不正确的是()。A.股票价格上升 看涨期权的价值增加B.执行价格越大 看跌期权价值越大C.股价波动率增加 看涨期权的价值增加 看