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杭州 10月19-20日
期权量化就是制高点!
『制高点』期权量化专修班是聚焦期权量化,帮助你最底层学会期权的量化分析、策略构建和自动下单,占领整个衍生品交易的制高点。
大纲
Part1 基础:Option Pricing 期权定价
1.1 欧式期权(European Options)定价模型详解
◇BS公式及各个参数介绍
1.2 美式期权(American Options)定价模型详解
◇二叉树详解
◇ BAW详解
1.3 模型精度和速度剖析
Part2 Volatility 计算波动率
2.1隐含波动率(Implied Volatility)计算公式详解
◇二分法
◇牛顿迭代法
2.2波动率倾斜(Volatility Skew)的标准化计算公式详解
2.3远期波动率(Forward volatility)公式计算公式和简便计算公式
2.4VIX计算公式详解
◇第一代VIX计算公式
◇第二代VIX计算公式
Part3 Greeks 希腊字母与盈亏分解
3.1欧式期权希腊字母求解公式详解
3.2美式期权希腊字母求解公式详解
3.3Greeks盈亏分解
◇到底是Vega还是Theta赚的钱
◇到期时间:到底是日历日还是交易日
◇方向,时间和波动率维度的多维度多阶盈亏分解
Part4 Hedging 期权量化对冲
4.1Hedging Methods 对冲方法
4.1.1Hedging at Regular Intervals 固定时间对冲
4.1.2Hedging to a Delta Band Delta阈值对冲
4.1.3Hedging Based on Underlying Price Changes 基础资产价格改变对冲
4.2Hedging Simulation 对冲案例模拟
4.2.1Discrete Hedging and Path Dependency 离散对冲和路径依赖
4.2.2Volatility Dependency 波动率依赖
Part5 期权量化系统搭建
5.1期权量化底层系统框架搭建
◇交易所各大期权接口比较
◇底层数据结构设计
◇系统模块设计
5.2期权数据库搭建
◇数据库选择
◇数据库字段设计
Part6 实例解析:期权量化策略实例
6.代码与解析:期权量化策略
6.1实例1:期权平价套利策略实例解析
6.2实例2:期权波动率策略实例解析
6.3实例3:期权价差策略实例解析
6.4实例4:期权买方策略实例解析
6.5实例5:期权与其他资产的组合策略实例解析
6.6其他策略
女神老师
讲师:陆丽娜:国内期权做市领军人物
国内期权做市领军人物,浙期实业副总经理,量化投资总经理,期权做市商负责人。
曾赴美国CBOE等交易所进行期权学习。先后参加交易所举办的各大做市商比赛并获得优异名次。目前为白糖,豆粕以及铜商品期权的做市商,为二级市场提供持续稳定的报价,提升市场流动性。陆老师是《手把手教你学期权投资》一书作者。
专长:期权策略研发,期权做市商量化交易, 期权定价、拟合以及风控模型构建,期权量化系统搭建。
时间 地点 价格
地点:杭州市 西湖边
时间:10月19-20日 :两整天
第1天 9:00-12:00 & 14:30-17:30
第2天 9:00-12:00 & 14:30-17:30
价格:原价9800,
前10名优惠价6800
另送2000元线上课程。
小班化训练,满20人即停止招生。
福利
期权学会提供期权历史数据
提供几套期权实战案例。
优秀学员优先获得期权交易者学会专项资金支持。
怎样报名入队集训
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1.银行汇款(请在汇款说明中注明报名人姓名)
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