多因素定价,Multi-elements Pricing
1)Multi-elements Pricing多因素定价
英文短句/例句
1.The Role of Institutional Investors:A Empirical Study of Multi-Factor Pricing Model;投资机构的影响:多因素定价模型实证分析
2.Multi-factors pricing model of European equity warrants based on B-S Formula基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型
3.Properties of Robust Primary Component Estimation and Utilization in Multi-Fact Pricing Model;稳健主成分估计的性质及在多因素定价模型中的应用
4.The Empirical Study on Multi-Factor Pricing Model Based on Liquidity Risk;基于流动性风险的多因素定价模型及其实证研究
5.Empirical Study of Multi-factor and Three Factor Pricing Model in Chinese Stock Market;中国证券多因素及三因素定价模型实证研究
6.The Research of the SME IPO Pricing Multifactor Model;中小企业IPO定价多因素模型研究
7.The uncertainties re great but so are the certainties.不确定因素很多，确定性因素也很多。
8.On Di-factor Axiology;“二因素价值论”——对价值源泉和价值量决定的一种多元论解析
9.Value Elements, Environment Factors and Stock Pricing价值因素、环境因素与股票市场定价
10.codeterminants of price价格决定的共同因素
11.The Multi-factor Capital Assets Pricing Model Based on Downside Risk and Its Empirical Analysis;基于下侧风险的多因素资本资产定价模型及实证分析
12.Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
13.Subsequently, Sharpe raised the Single Index Model and Capital Asset Pricing Model, Ross founded the Multifactor Model.随后夏普建立了资本资产定价模型和单指数模型,罗斯等人建立了套利定价多因素模型。
14.On the Determinants of Audit Pricing and Their Mutual Relationship审计定价决定因素及其相互关系研究
15.A Brief Exploration of the Disturbance Factor of Financial Assets Pricing and Pricing Model;金融资产定价的扰动因素与定价模式初探
16.Labor Value and Effect Value:the Dual Decisive fators of Commcdities Prices;劳动价值与效用价值:商品价格的双重决定因素
17.Setting Tuition Levels and Financial Aid Policy of Graduate Education According to Multifactor Market Deciding Theory: The Case of Peking University;北京大学研究生学费定价与资助政策研究报告——基于多因素市场决定论的院校个案
18.In fact, there are lots of factors that influence stock price.事实上有许多因素都影响股价。
相关短句/例句
multi-factors pricing model多因素定价模型
1.Used Noarbitrage principle,themulti-factors pricing model is derived which corresponds to the path-dependent characteristic of Asian option.然后，利用无套利 原理，创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型，并针对 亚式期权的不同品种──平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价 分别进行了讨论。
3)pricing factor定价因素
1.Evolution andpricing factors of collection of water resources fees of central government management中央管理水资源费征收的演变与定价因素
4)multi factor option pricing model多因素型期权定价模型
1.With the changes of the hypotheses, a kind of exotic option pricing model - amulti factor option pricing model is then derived, and with the boundary conditions, the analytic solution of a rainbow option based on two underlying variables is given.先介绍了标准期权即Black Scholes单因素期权定价模型及其解析解 ,然后在多个标的变量的情况下 ,通过调整Black Scholes期权定价模型的基本假设条件 ,推导了一种新型期权定价模型———多因素型期权定价模型 ,并结合边界条件 ,给出了基于 2个标的变量的彩虹期权的解析解 ;并对此进行了扩展 ,推导出支付股票红利的多因素型期权定价模型 ,从而解决了多因素条件下的模型描述问题 ;最后给出了一个彩虹期权实例进行分析 ,验证了所得结论的有效性 。
5)MHPP (Multifactor Hierarchy Pricing Process)多因素层次定价法
6)multi-evaluation factors多评价因素
1.To solve data ambiguity caused by repeatedly collecting the same elements,and synthesize the influence of elements precision on different source maps,an areal element adjusting algorithm based onmulti-evaluation factors is proposed.为解决同一地物数据被重复采集而导致的数据二义性问题,综合不同来源数据的点位精度差异的影响,提出一种基于多评价因素的面状要素合并变换算法。
延伸阅读
Black-Scholes期权定价模型Black-Scholes期权定价模型很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。1.基本假设Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155(l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险(2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是(3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即(4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价(5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会(6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。
