文章目录
1. 定义2. 联合平稳过程及相关函数的性质2.1 联合平稳过程2.2 相关函数的性质3. 随机分析3.1 收敛性概念3.2 均方连续3.3 均方导数3.4 均方积分4. 平稳过程的各态历经性1. 定义
由于严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数来决定的,在应用中比较难以确定,而宽平稳过程的判别只涉及一、二阶矩的确定,在实际中比较容易获得,因此主要研究宽平稳过程。并且我们把宽平稳过程简称为严平稳过程。这种仅研究与过程一、二阶矩有关性质的理论,就是所谓的相关理论。
对于正态过程,由于其宽平稳性与严平稳性是等价的,故用相关理论研究是方便的。
统计特性
当过程随时间的变化而产生随机波动时,其前后状态是相互联系的,且这种联系不随时间的推延而改变。
定义:严平稳过程
定义:宽平稳过程
2. 联合平稳过程及相关函数的性质
2.1 联合平稳过程
上式最后两项是X(t)和Y(t)的互相关函数,为使输出过程为平稳过程,则这两项必须与t无关。
2.2 相关函数的性质
相关函数的性质
证明
互相关函数的性质
证明
3. 随机分析
在微积分中,连续、导数、积分等概念都是建立在极限概念的基础上。对于随机过程的分析,也需要建立随机过程的连续性、导数和积分的概念,这些概念是建立在随机序列极限的基础上。这部分内容统称为随机分析。
在随机分析中,随机序列极限的定义有多种,我们介绍几种常用的定义。由于主要研究宽平稳过程,因此以下的随机过程都假定为二阶矩过程。
3.1 收敛性概念
微积分中的收敛
随机序列收敛的严格定义
较弱的收敛定义——不一定要求对每个eee都收敛
以上四种弱收敛定义的关系
均方极限的性质
3.2 均方连续
均方连续准则及推论
随机过程的均方连续不能导致样本轨道的连续。
3.3 均方导数
定义
均方可微准则
推论
3.4 均方积分
定义
均方可积准则
“牛顿—莱布尼茨公式”
4. 平稳过程的各态历经性
平稳随机过程的统计特征完全由前二阶矩函数确定,我们知道,对于固定的时刻t,均值函数和协方差函数是随机变量X(t)的取值在样本空间Ω\OmegaΩ上的概率平均,是由X(t)的分布函数确定,通常很难求得。但是时间平均相对更容易求得,因此我们希望在某种情况下可以用时间平均代替统计平均。
统计平均(集合平均)
时间平均
大数定律
均值具有各态历经性
相关函数具有各态历经性
各态历经性
只要观测时间足够长,则随机过程的每个样本函数都能够“遍历”各种可能状态。随机过程的这种特性就是所谓的遍历性或埃尔古德性,或叫各态历经性。
均值具有各态历经性的充要条件
相关函数具有各态历经性的充要条件
要严格验证平稳过程是否满足各态历经性是比较困难的, 但是各态历经性定理的条件较宽,工程中所遇到的平稳过程大多数都能满足此条件。
在实际应用中,只考虑0≤t<∞\infin∞上的均方连续的平稳过程, 此时:
对于均方连续平稳过程{X(t),0≤t<∞\infin∞}有以下定理
各态历经性的意义
一个实平稳过程,如果它是各态历经的,则可用任意一个样本函数的时间平均代替过程的集合平均,即
若样本函数X(t)只在有限区间[0,T]上给出,则对于实平稳过程有下列估计式:
若样本函数X(t)只在有限区间[0,T]上给出N个采集样点,则对于实平稳过程有下列估计式:
因此,在工程中,要计算随机过程的均值与相关函数,或者方差函数和协方差函数时,通常就是按照上面给出N个样本函数采集点来进行计算的。我们在仿真实验中,也是按照上面的公式来进行模拟的。