昨天有朋友给我留言，希望看到单均线+形态识别的内容。我思考了一下，只是讲单均线加上某种K线形态识别的过滤，或者单均线加上某个其他的指标进行过滤有点敷衍。于是决定借机引出本文的话题。
有人把不能量化的技术分析统称为形态识别。我想提出的观点是，形态识别的对象不只有K线，还可以是交易系统的状态。可以设计两种不同的交易信号，根据交易系统对即时行情的反应形成的不同状态，进行交易信号的切换。
以单均线为例。我们假设单均线的参数为y。
标准单均线系统的交易信号：当收盘价上穿MA(y)时，平空单，开多单。当收盘价下穿MA(y)时，平多单，开空单。
总结单均线交易系统的特点，当价格在均线附近震荡时，是单均线交易系统的回撤期。我们无法预知一个回撤期有多长，可能是连续止损2次，5次，或者10次，甚至更多。但我想通过对系统的设计让回撤期达到一个“截断亏损”的效果。
那么，我需要在系统里加一个条件来识别这种因为连续震荡造成的回撤期。
如果在连续的y个收盘价中，出现了三次交易信号，其中后面两次平仓结果都是亏损，那么就触发新的开仓信号。新的开仓信号被触发后，此时平仓后不开新仓。取这三次交易信号中间的最高价为H，最低价为L。
新的开仓信号变更为，价格向上突破H，开多仓/向下突破L，开空仓。当新的开仓信号执行完毕后，交易信号重置到原来的状态。
通过对交易系统状态的识别，触发交易系统的分支结构，达到某方面“截断亏损，让利润奔跑的效果”。这就是对交易系统的形态识别在此处所起的作用。
如果你认同这种设计交易系统的方式，那么这种设计可以在多种场景下产生很多种不同的变化。如果你觉得这只不过是一个多余的人工干预，那使用简单的系统也无妨。
