在前面的博客已经介绍过多元回归模型，现在这里粗略介绍如下
python 实现案例
1、选取数据
执行代码#!usr/bin/envpython#_*_coding:utf-8_*_importpandasaspdimportseabornassnsimportmatplotlib.pyplotaspltimportmatplotlibasmpl#显示中文defmul_lr():
pd_data=pd.read_excel('C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\test.xlsx')
print('pd_data.head(10)=\n{}'.format(pd_data.head(10)))
mpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']#配置显示中文，否则乱码mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False#用来正常显示负号，如果是plt画图，则将mlp换成pltsns.pairplot(pd_data,x_vars=['中证500','泸深300','上证50','上证180'],y_vars='上证指数',kind="reg",size=5,aspect=0.7)
plt.show()#注意必须加上这一句，否则无法显示。
添加参数kind=”reg”结果，关于画图方面可[参考连接]
#####2、构建训练集与测试级，并构建模型fromsklearn.model_selectionimporttrain_test_split#这里是引用了交叉验证fromsklearn.linear_modelimportLinearRegression#线性回归fromsklearnimportmetricsimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltdefmul_lr():#续前面代码
#剔除日期数据，一般没有这列可不执行，选取以下数据/chixujohnny/article/details/51095817
X=pd_data.loc[:,('中证500','泸深300','上证50','上证180')]
y=pd_data.loc[:,'上证指数']
X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size=0.2,random_state=100)print('X_train.shape={}\ny_train.shape={}\nX_test.shape={}\n,y_test.shape={}'.format(X_train.shape,y_train.shape,X_test.shape,y_test.shape))
linreg=LinearRegression()
model=linreg.fit(X_train,y_train)print(model)#训练后模型截距
print(linreg.intercept_)#训练后模型权重（特征个数无变化）
print(linreg.coef_)
feature_cols=['中证500','泸深300','上证50','上证180','上证指数']
B=list(zip(feature_cols,linreg.coef_))print(B)
3、模型预测#预测
y_pred=linreg.predict(X_test)print(y_pred)#10个变量的预测结果
4、模型评估#评价
#(1)评价测度
#对于分类问题，评价测度是准确率，但这种方法不适用于回归问题。我们使用针对连续数值的评价测度(evaluationmetrics)。
#这里介绍3种常用的针对线性回归的测度。
#1)平均绝对误差(MeanAbsoluteError,MAE)
#(2)均方误差(MeanSquaredError,MSE)
#(3)均方根误差(RootMeanSquaredError,RMSE)
#这里我使用RMES。
sum_mean=0
foriinrange(len(y_pred)):
sum_mean+=(y_pred[i]-y_test.values[i])**2
sum_erro=np.sqrt(sum_mean/10)#这个10是你测试级的数量
#calculateRMSEbyhand
print("RMSEbyhand:",sum_erro)#做ROC曲线
plt.figure()
plt.plot(range(len(y_pred)),y_pred,'b',label="predict")
plt.plot(range(len(y_pred)),y_test,'r',label="test")
plt.legend(loc="upperright")#显示图中的标签
plt.xlabel("thenumberofsales")
plt.ylabel('valueofsales')
plt.show()
附录：
相应的参数说明。
fit_intercept: 布尔型，默认为true
说明：是否对训练数据进行中心化。如果该变量为false，则表明输入的数据已经进行了中心化，在下面的过程里不进行中心化处理；否则，对输入的训练数据进行中心化处理
normalize布尔型，默认为false
说明：是否对数据进行标准化处理
copy_X 布尔型，默认为true
说明：是否对X复制，如果选择false，则直接对原数据进行覆盖。（即经过中心化，标准化后，是否把新数据覆盖到原数据上）
**n_jobs整型， 默认为1
说明：计算时设置的任务个数(number of jobs)。如果选择-1则代表使用所有的CPU。这一参数的对于目标个数>1（n_targets>1）且足够大规模的问题有加速作用。
返回值：
coef_ 数组型变量， 形状为(n_features,)或(n_targets, n_features)
说明：对于线性回归问题计算得到的feature的系数。如果输入的是多目标问题，则返回一个二维数组(n_targets, n_features)；如果是单目标问题，返回一个一维数组(n_features,)。
intercept_ 数组型变量
说明：线性模型中的独立项。
注：该算法仅仅是scipy.linalg.lstsq经过封装后的估计器。
方法：
decision_function(X) 对训练数据X进行预测
fit(X, y[, n_jobs]) 对训练集X, y进行训练。是对scipy.linalg.lstsq的封装
get_params([deep]) 得到该估计器(estimator)的参数。
predict(X) 使用训练得到的估计器对输入为X的集合进行预测（X可以是测试集，也可以是需要预测的数据）。
score(X, y[,]sample_weight) 返回对于以X为samples，以y为target的预测效果评分。
set_params(**params)设置估计器的参数
decision_function(X) 和predict(X)都是利用预估器对训练数据X进行预测，其中decision_function(X)包含了对输入数据的类型检查，以及当前对象是否存在coef_属性的检查，是一种“安全的”方法，而predict是对decision_function的调用。
score(X, y[,]sample_weight) 定义为(1-u/v)，其中u = （（y_true - y_pred）**2）.sum()，而v=((y_true-y_true.mean())**2).mean()
最好的得分为1.0，一般的得分都比1.0低，得分越低代表结果越差。
其中sample_weight为(samples_n,)形状的向量，可以指定对于某些sample的权值，如果觉得某些数据比较重要，可以将其的权值设置的大一些。
例子：fromsklearnimportlinear_model
clf=linear_model.LinearRegression()
clf.fit([[0,0],[1,1],[2,2]],[0,1,2])
LinearRegression(copy_X=True,fit_intercept=True,n_jobs=1,normalize=False)
clf.coef_
array([0.5,0.5])
